反向套利(关于反向套利介绍)

唐良诚
导读 大家好,笑笑来为大家解答以上的问题。反向套利,关于反向套利介绍这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、 2007年10月22日,沪

大家好,笑笑来为大家解答以上的问题。反向套利,关于反向套利介绍这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、 2007年10月22日,沪深300指数现货当日收盘5,472点。

2、现假设IF0711当日收盘价为4,888点,即期货价格向下偏离现货价格(亦即反向偏离)584点,该合约于2007年11月16日到期。

3、假设2007年的国债到期收益率为3.80%,沪深300指数年平均红利率为2%。

4、判断有无套利机会。

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