导读 大家好,笑笑来为大家解答以上的问题。双向套利,关于双向套利介绍这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、 双向套利是当期商品
大家好,笑笑来为大家解答以上的问题。双向套利,关于双向套利介绍这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、 双向套利是当期商品价格反复向上下波动而又看不准变动方向时,交易者采用购买双向期权的方式来进行的套利交易。
2、即是同一交易者在同一时间内,既买某种商品期货的看涨期权,又买这种商品期货的看跌期权。
3、具体操作如下: 某一交易者采用购买了一份大豆期货的双向期权,有效期均为3个月,大豆期权合约的敲定价格为每镑8美元,每张合约为6000镑大豆。
4、购入看涨期权的保险金为每镑0. 5美元,购入看跌期权的保险金为每镑0. 2美元。
5、该交易者购买一张双向期权合约共付保险金4200美元。
6、若3个月内,大豆期货价纹丝不动,交易者自动放弃交易权,最大损失为4200美元。
7、大豆期货价格高于每镑8. 7美元或低于每镑7. 3美元,该交易者可行使看涨期权或看跌期权,每镑可获得大于0. 7美元的盈利,超过购买双向期权时保险金值0. 7美元,故能盈利。
8、若波动范围在8. 7美元和7. 3美元之间,交易者行使期权会遭到损失。
9、但这时损失肯定小于4200美元。
10、 。
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